ผลประจำเดือนและบทความ

บทความ20 ต.ค. 2569 · อ่าน 4 นาที

ชนะ 94% แต่ทำไมยังเสี่ยง

ใน backtest ที่ค่าเริ่มต้น 1.25% TwinSweep ชนะ 8,960 จาก 9,502 เทรด หรือ 94.3% ตัวเลขนี้ดูปลอดภัย แต่ต้องอ่านคู่กับขนาดของไม้ที่ชนะและแพ้

ไม้ชนะเล็ก ไม้แพ้ใหญ่

กำไรเฉลี่ยต่อเทรดที่ชนะคือ 23.99 USD ขาดทุนเฉลี่ยต่อเทรดที่แพ้คือ 224.93 USD หรือราว 9.4 เท่า เพราะออเดอร์ส่วนใหญ่ถูกล็อกกำไรและปิดด้วย stop ที่เลื่อนตามก่อนถึง take profit เต็ม ส่วนไม้ที่แพ้มักวิ่งไปจนชน stop loss

จุดคุ้มทุนอยู่ที่ราว 90%

ด้วยสัดส่วนนี้ ระบบต้องชนะราว 90.4% ของเทรดเพื่อเสมอตัว (224.93 ÷ (224.93 + 23.99)) ที่ 94.3% จึงได้ profit factor 1.76 ส่วนต่างระหว่างเสมอตัวกับกำไรมีราว 4 จุดเท่านั้น ถ้าตลาดเปลี่ยนจนอัตราชนะลดลงเหลือ 90% ระบบจะเริ่มไม่ทำกำไร

แพ้ติดกัน 4 ไม้ คือเท่าไร

แพ้ติดกันนานสุดใน backtest คือ 4 เทรด รวม −486.92 USD ในรอบ 1.25% (ทุนเริ่ม 3,000 USD) เท่ากับกำไรจากไม้ชนะราว 20 ไม้ ที่ความเสี่ยง 3% แพ้ติดกัน 4 ไม้รวม −9,490 USD

เราจะดูอะไรในบัญชีจริง

ในผลรายเดือนเราจะรายงานอัตราชนะเทียบกับเส้น 90.4% และขนาดไม้แพ้เฉลี่ยเทียบกับ backtest ถ้าอัตราชนะของบัญชีจริงต่ำกว่าเส้นนี้ต่อเนื่อง นั่นคือสัญญาณที่ต้องบอกคุณก่อนตัวเลขอื่น

บทความ20 ต.ค. 2569 · อ่าน 4 นาที

ความเสี่ยง 3% กับ 1.25% ต่างกันแค่ไหน และควรตั้งเท่าไร

ตัวเลขหลักบนหน้าแรกมาจากรอบที่เสี่ยง 3% ต่อออเดอร์ ซึ่งสูงกว่าค่าที่ตั้งไว้ให้เลือกทุกระดับ (0.5 / 1.25 / 2%) บทความนี้วางสองรอบไว้ข้างกันเพื่อให้เห็นว่าเลขนี้เปลี่ยนอะไรบ้าง

Drawdown โตตามความเสี่ยงเกือบเป็นเส้นตรง

drawdown ลึกสุดของรอบ 1.25% คือ 14.34% ของรอบ 3% คือ 32.95% ทั้งคู่ราว 11 เท่าของความเสี่ยงต่อออเดอร์ เดือนที่แย่สุดเป็น −7.3% กับ −17.9% เดือนเดียวกันคือ ก.ค. 2025

ผลตอบแทนโตเร็วกว่าเพราะทบต้น

เดือนเฉลี่ย +6.3% กับ +14.0% ต่างกันราว 2.2 เท่า แต่เมื่อทบต้นหลายปี ทุนโต ×32 กับ ×5,775 ต่างกันมากกว่านั้นหลายร้อยเท่า (สองรอบใช้ช่วงเวลาและทุนต่างกันด้วย) ตัวเลขทบต้นช่วงท้ายไปไม่ถึงในบัญชีจริง เพราะ lot ต่อออเดอร์ใหญ่เกินสภาพคล่องจริง

ความเสี่ยงรวมคือ 4 เท่าของค่าที่ตั้ง

ระบบเปิดได้พร้อมกัน 4 ออเดอร์ ตั้ง 1.25% จึงเสี่ยงรวมได้ถึง 5% ในครั้งเดียว ตั้ง 3% ได้ถึง 12% EA เขียนตัวเลขนี้ในแท็บ Experts ตอนเริ่มทำงาน

เลือกจาก drawdown ที่รับได้

ถ้าใช้สัดส่วนราว 11 เท่าจากสองรอบนี้เป็นตัวตั้งคร่าวๆ ความเสี่ยง 0.5% ต่อออเดอร์ จะมี drawdown ลึกสุดราว 5–6% และ 2% ราว 22–23% ตัวเลขนี้เป็นการประมาณ ไม่ใช่ผลทดสอบจริงที่ 0.5% และ 2% และ drawdown ในอนาคตลึกกว่าในอดีตได้ เริ่มจากค่าที่ต่ำ บนบัญชี demo ก่อน แล้วค่อยปรับ

บทความ20 ต.ค. 2569 · อ่าน 3 นาที

ทำไมบิตคอยน์หายไปจาก backtest บางช่วง

ข้อมูลทดสอบของ XM ไม่มีเทรดบิตคอยน์ก่อน 9 ก.พ. 2022 และช่วง 4 มี.ค. 2024 – 18 ก.พ. 2025 ในกราฟ balance บนหน้าแรก ช่วงนั้นคือแถบสีทอง ระบบเทรดทองคำอย่างเดียว

ส่งผลกับตัวเลขยังไง

ปี 2021 ทั้งปี และราว 11 เดือนของ 2024–2025 เป็นผลของทองคำล้วน ในรอบ 3% ทองคำทำกำไร +7,230,202 USD (4,862 เทรด PF 2.01) บิตคอยน์ +4,318,335 USD (5,534 เทรด PF 1.83) ทั้งที่บิตคอยน์มีข้อมูลน้อยกว่า

ในบัญชีจริงจะต่างไป

บัญชีจริงเทรดครบทั้งสองตลาดตลอด จำนวนเทรดต่อเดือนจึงมากกว่าช่วงทองคำล้วนใน backtest และสองตลาดอาจขาดทุนพร้อมกันในบางช่วง ซึ่ง backtest ช่วงที่ขาดบิตคอยน์วัดไม่ได้

ทดสอบกับข้อมูลโบรกเกอร์ของคุณ

ข้อมูลบิตคอยน์ของแต่ละโบรกเกอร์ต่างกัน ทั้งชื่อสัญลักษณ์ สเปรด และช่วงที่มีข้อมูล ก่อนใช้จริงลองรัน Strategy Tester บนกราฟ BTCUSD ของโบรกเกอร์ที่จะใช้ ด้วยโหมด Every tick based on real ticks วิธีทำอยู่ในคู่มือ